Gra na giełdzie – jak przygotować wykres cen zamknięcia?

Z lekcji dowiesz się:

• Skąd pobrać dane giełdowe do przygotowania analizy?

• Co to jest: prosta oraz logarytmiczna - stopa zwrotu?

• Jak uwzględniając średnią ruchomą opracować wizualizację wyników giełdowych?

Na samym początku należy pobrać dane dotyczące wybranego indeksu giełdowego ze strony internetowej. Rekomendujemy www.stooq.pl, która jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze. W tym przykładzie będziemy pracować na danych dla WIG20.

Wybieramy wskazany indeks (rys. 1), a następnie po lewej stronie klikamy w pole Dane historyczne (rys. 2).

(Rys.1)

(Rys. 2)

Wyświetla się panel, w którym można filtrować interesujące wartości. Skupmy się tylko na odpowiednim zakresie daty – wybieramy przedział od 01 stycznia 2014 – 31 grudnia 2018 i klikamy pokaż (rys. 3).

(Rys. 3)

Po wygenerowaniu danych, można pobrać plik w formacie csv (rys. 4).

(Rys. 4)

Dane są w tym momencie nieczytelne, ale dość łatwo można sobie z tym poradzić.

Zaznaczamy kolumnę A.

Wybieramy zakładka Dane i opcje Tekst jako kolumny (rys. 5).

(Rys. 5)

Rozdzielamy tekst poprzez wybranie parametru przecinek i kończymy procedurę (rys. 6), (rys. 7).

(Rys. 6)

(Rys. 7)

Do analizy potrzebne są jedynie dwie kolumny (data i cena zamknięcia), dlatego pozostałe można usunąć.

Ceny zamknięcia mają jednak błędny format, Excel nie przeczyta prawidłowo wartości liczbowej zawierającej w miejscu dziesiętnym kropki. Warto użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+H i zamienić w zaznaczonym obszarze wszystkie kropki na przecinki, dzięki czemu Excel potraktuje te wartości jako liczby (rys. 8).

(Rys. 8)

Kiedy już uda się odpowiednio przygotować dane można rozpocząć pierwsze obliczenia.

Prosta stopa zwrotu – jedno z najważniejszych wskaźników i pojęć w każdej inwestycji. Służy do oceny skuteczności i porównania jej z innymi inwestycjami. Pokazuje ile procent można zyskać bądź stracić na danej inwestycji.

Wzór: Cena zamknięcia dnia bieżącego – cena zamknięcia dnia poprzedniego/cena zamknięcia dnia poprzedniego (rys. 9).

(Rys. 9)

Logarytmiczna stopa zwrotu – jedna z kategorii stopy zwrotu, jedną z jej zalet jest addytywność w czasie.

Wzór: Logarytm naturalny (cena zamknięcia dnia bieżącego/cena zamknięcia dnia poprzedniego) (rys. 10).

(Rys. 10)

Średnia ruchoma (7 dniowa) - pozwala wygładzić ceny i zminimalizować dane odstające. Oczywiście okres za jaki podajemy wartość średniej jest elastyczny, często liczy się np. średnie ruchome 30 czy 60 dniowe.

Liczymy średnią dla okresu 7 dni i przeciągamy formułę w dół (rys. 11).

(Rys. 11)

W kolejnym kroku pokażemy co zrobić jeśli po wygenerowaniu danych wystąpiły pewne braki, przez które nie jesteśmy w stanie wykonać niezbędnych analiz. Wykorzystamy do tego następującą formułę (rys. 12):

(Rys. 12)

W momencie kiedy cena zamknięcia jest pusta czyli nie przyjmuje żadnej wartości, to funkcja pobierze wartość z dnia poprzedniego i powiększy ją o 0,01, tak aby wartości nie były identyczne. To oczywiście jeden z możliwych sposobów, bez wątpienia stosunkowo skuteczny i prosty.

Pozostaje przygotować wykresy, na których łatwiej zauważyć zmienność cen inwestycji oraz rozpiętość stóp zwrotu jakie można z nich uzyskać.

Z Karty Wstawianie należy wybrać odpowiedni wykres oraz dane, które zamierzamy na nim przedstawić (rys. 13).

(Rys. 13)

Po utworzeniu wykresów można je zmodyfikować i odpowiednio dopasować osie do posiadanego zakresu danych (rys. 14).

(Rys. 14)

Przedstawione w tym materiale wyliczenia i wykresy mają charakter przykładowy i nie są koniecznym punktem każdej analizy inwestycyjnej. Należy pamiętać, że jest to skompilowany proces, a pokazane aspekty mogą służyć jako dobra podstawa do pogłębiania wiedzy w tym temacie.

Polecamy także:

• Jak obliczyć rzeczywistą stopę procentową uwzględniając inflację?

• Jak obliczyć efektywną roczną stopę procentową?